Bollinger band squeeze handelssystem

Profitieren Sie von der Bollinger Squeeze Youd hart werden, um einen Händler, der noch nie von John Bollinger und seine Namensvetter Bands gehört zu finden. Die meisten Charting-Programme beinhalten Bollinger Bands - von allen technischen Indikatoren - aber obwohl diese Bands sind einige der nützlichsten, wenn richtig angewendet. Sie sind auch unter den am wenigsten verstanden. Ein guter Weg, um herauszufinden, wie die Bands funktionieren, ist das Buch Bollinger auf Bollinger Bands zu lesen, in dem Bollinger selbst erklärt, wo und wann die Bands benutzt werden. Nach Bollinger, theres ein Muster, das mehr Fragen aufwirft als jeder andere Aspekt der Bollinger Bands. Er nennt es den Squeeze. Wie er sagt, sind seine Banden durch Volatilität getrieben, und der Squeeze ist eine reine Reflexion dieser Volatilität. Hier betrachten wir den Squeeze und wie es Ihnen helfen, Ausbrüche zu identifizieren. Bollinger-Bänder verwenden obere und untere Standardabweichungsbänder zusammen mit einem zentralen einfachen gleitenden Durchschnittsband um den Preis, um hohe und niedrige Volatilitätspunkte zu identifizieren. Während es eine wirkliche Herausforderung sein kann, zukünftige Preise und Preiszyklen zu prognostizieren, sind Volatilitätsänderungen und Zyklen relativ einfach zu identifizieren. Denn Aktien wechseln zwischen Perioden geringer Volatilität, gefolgt von Perioden hoher Volatilität und so weiter - ähnlich wie die Ruhe vor dem Sturm und die unvermeidliche Inaktivität danach. Hier ist die Squeeze-Gleichung: Bollinger Bandbreite (Top Bollinger Band (20 Perioden)) - Bottom-Bollinger-Band (20 Perioden) / Simple Moving Average Close (20 Perioden) Ein Squeeze-Kandidat wird identifiziert, wenn die Bandbreite bei sechs Monaten liegt - niedriger Wert. Wenn Bollinger-Bänder weit voneinander entfernt sind, ist die Volatilität hoch, und wenn sie nahe beieinander liegen, ist sie niedrig. Ein Squeeze wird ausgelöst, wenn die Volatilität ein Sechsmonats-Tief erreicht und identifiziert wird, wenn Bollinger-Bänder einen Mindestabstand von sechs Monaten erreichen. Der nächste Schritt bei der Entscheidung, welche Art und Weise Aktien gehen, sobald sie brechen ist etwas schwieriger. Bollinger schlägt vor, dass, um die Ausbruchrichtung zu bestimmen, es notwendig ist, auf andere Indikatoren zur Bestätigung zu schauen. Er schlägt vor, den relativen Stärkeindex zusammen mit einem oder zwei volumenbasierten Indikatoren wie dem Intraday-Intensitätsindex (entwickelt von David Bostian) oder dem Akkumulations - / Verteilungsindex (entwickelt von Larry William) zu verwenden. Wenn es eine positive Divergenz gibt - das heißt, wenn die Indikatoren aufwärts gehen, während der Kurs nach unten oder neutral - ist es ein bullish Zeichen. Für weitere Bestätigung, suchen Sie nach Volumen auf Tage aufzubauen. Auf der anderen Seite, wenn der Preis ist höher, aber die Indikatoren zeigen negative Divergenz, suchen Sie nach einem Downside Break, vor allem, wenn es wurden zunehmende Volumensspitzen an Tagen. Ein weiterer Hinweis auf Ausbruch Richtung ist die Art und Weise die Bands auf Expansion zu bewegen. Wenn ein leistungsfähiger Trend geboren wird, ist die resultierende explosive Volatilitätszunahme oft so groß, dass das untere Band nach unten in einer Aufwärtspause dreht, oder das obere Band wird in einem Downside Breakout höher. Siehe Abbildung 1 unten, die den Mai-KBH-Ausbruch zeigt. Die Bandbreite erreicht im Mai einen minimalen Abstand (angezeigt durch den blauen Pfeil im Fenster 2), gefolgt von einem explosiven Ausbruch nach oben. Man beachte den zunehmenden relativen Festigkeitsindex (dargestellt im Fenster 1) zusammen mit der zunehmenden Intraday-Intensität (dem roten Histogramm im Fenster 2) und dem Akkumulations - / Verteilungsindex (die grüne Linie im Fenster 2) Zeigen eine positive Divergenz mit dem Preis (gezeigt durch Linie B). Beachten Sie den Volumenaufbau, der von Mitte April bis Juli auftrat. Abbildung 1 Wochenchart von KB Home zeigt das Squeeze-Pattern-Setup im Jahr bis Mai 2003. Chart von Metastock. Eine dritte Bedingung, auf die man achten muss, ist etwas, das Bollinger einen Kopfschaden nennt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich eine Sicherheit unmittelbar nach dem Squeeze in eine Richtung dreht, als wollten sie Händler dazu bringen, den Breakout in diese Richtung zu bringen, nur um den Kurs umzukehren und den wahren und signifikanten Schritt in die entgegengesetzte Richtung zu machen. Trader, die schnell auf den Break-out handeln, werden gefangen, was extrem teuer sein kann, wenn sie keine Stop-Losses verwenden. Die, die den Kopffällen erwarten, können ihre ursprüngliche Position schnell abdecken und einen Handel in die Richtung der Umkehr eintreten. In Abbildung 2, Amazonas (Nasdaq: AMZN) sah zu geben ein Squeeze-Set-up Anfang Februar 2004. Bollinger Bands waren in einem minimalen Abstand voneinander entfernt, die nicht seit mindestens einem Jahr gesehen wurde, und es ist ein Sechs - Monat niedrige Bandbreite (siehe Zeile A im Fenster II). Es besteht eine negative Divergenz zwischen dem RSI (Zeile 1 des Fensters I), der Intraday-Intensität (Zeile 2 von Fenster II), dem Akkumulationsverteilungsindex (Zeile 3 oder Fenster II) und dem Preis (Zeile 4 von Fenster III) Zeigen auf einen Abbruch. Über dem 50-Tage-Gleitendurchschnitt (orangefarbene Linie im unteren Volumenfenster) bei sinkendem Aktienkurs, was auf einen Anstieg des Verkaufsdrucks hindeutet, zeigt sich das Volumen über den Normalwerten bei nachteiligen Kursbewegungen. Schließlich wird die langfristige Trendlinie nach unten in der ersten Februarwoche verletzt. Ein Downside-Breakout würde durch eine Penetration in der Langzeit-Supportlinie (Linie 5 des Fensters III) und eine anhaltende Volumenzunahme bei Abwärtsbewegungen bestätigt werden. Abbildung 2 Ein Squeeze in der Herstellung. Hier sehen wir das wöchentliche Chart von Metastock. Die Herausforderung liegt darin, dass die Aktie einen starken Aufwärtstrend gezeigt hatte und ein Pfeiler der technischen Analyse ist, dass die vorherrschende Tendenz fortgesetzt wird, bis eine gleiche oder größere Kraft in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Dies bedeutet, dass die Aktie könnte sehr gut machen ein Kopf Fälschung nach unten durch die Trendlinie und dann sofort umgekehrt und Breakout auf den Kopf. Es könnte auch auf die Oberseite fälschen und brechen. Während es so aussieht, nach unten mit einer Trendwende zu brechen, muss man die Bestätigung bestätigen, dass eine Trendumkehr stattgefunden hat und, falls es eine Fälschung gibt, bereit sein wird, die Handelsrichtung in einem Augenblick zu ändern. Der Squeeze beruht auf der Prämisse, dass Aktien zwischen Perioden hoher Volatilität schwanken, gefolgt von geringer Volatilität. Aktien mit einem niedrigen Volatilitätsniveau von sechs Monaten, wie die enge Distanz zwischen den Bollinger-Bändern zeigt, zeigen in der Regel explosive Ausbrüche. Durch die Verwendung von nichtkollineare Indikatoren kann ein Anleger oder Trader bestimmen, in welche Richtung die Aktie am ehesten in der anschließenden Ausbruch zu bewegen. Mit ein wenig Übung mit Ihrem Lieblings-Charting-Programm, sollten Sie die Squeeze eine willkommene Ergänzung zu Ihrer Tasche von Trading tricks. Bollinger Band finden Was ist eine Bollinger Band Eine Bollinger Band, entwickelt von berühmten technischen Trader John Bollinger. Ist zwei Standardabweichungen weg von einem einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. In diesem Beispiel von Bollinger Bands. Wird der Preis der Aktie von einem oberen und unteren Band zusammen mit einem 21-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt eingeklammert. Denn Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität. Wenn die Märkte volatiler werden, weiten sich die Bands während weniger volatilen Perioden, die Bands Vertrag. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Bollinger Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analysetechnik. Viele Händler glauben, je näher die Preise in die obere Band umziehen, je mehr der Markt überkauft, und je näher die Preise auf die untere Band zu bewegen, desto mehr überverkauft den Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn Sie die Bands als Handelssystem zu folgen. Der Squeeze Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Banden dicht beieinander liegen und den gleitenden Durchschnitt verengen, spricht man von einem Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode niedriger Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für zukünftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelschancen betrachtet. Umgekehrt, je breiter sich die Bands bewegen, desto wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Volatilität und umso größer die Möglichkeit, einen Trade zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bänder geben keinen Hinweis, wann die Änderung stattfinden kann oder welche Richtung Preis bewegen könnte. Breakouts Etwa 90 der Preis-Aktion tritt zwischen den beiden Bands. Jeder Breakout über oder unter den Bands ist ein großes Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, ist zu glauben, dass der Preis, der eine der Bands trifft oder übertrifft, ein Signal zum Kauf oder Verkauf ist. Breakouts bieten keine Anhaltspunkte für die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Kein eigenständiges System Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem. Sie sind einfach ein Indikator, um Händler mit Informationen über die Preisvolatilität zu versorgen. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er hält es für entscheidend, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken sind gleitende durchschnittliche Divergenz / Konvergenz (MACD), Balance-Volumen und relative Stärke Index (RSI). Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool, das von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren geschaffen wurde. Sie entstanden aus der Notwendigkeit adaptiver Handelsbanden und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig bereitzustellen. Nach Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapiere gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Bollinger Bands verwendet werden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen nie Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionen Empfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Oktober 2016 Auszug ausländischer Börse Das britische Pfund wird unablässig verkauft und nähert sich nun seinen Tiefstständen von 1985 bei 1,25 Menschen wird bald beginnen, über Parität zu sprechen. Mit Deutschland und anderen EU-Mitgliedern, die jetzt anfangen, über Großbritannien zu sprechen, das EU verlassen, zu sprechen, ist das Paar, das zu beobachten ist, das Pfund gegen den Euro, der sogar näher an der Parität bei 1.11 ist. Diese Paritätsstufen sind aus zwei Gründen wichtig. Zuerst sind sie nette runde Zahlen, die Händler und die Öffentlichkeit ankern können, aber, noch wichtiger, sind sie Zahlen, die aggressive Spieler für setzen und dann versuchen, zu zu fahren. Auf jeden Fall erwarten wir, dass eine Long-Position im Pfund, wenn die Zeit reif ist, uns auf zwei Wegen zugute kommen wird: Erstens erhalten wir Kapitalzuwachs von einem Bounce und einer anschließenden Umkehrung zu ökonomisch nachhaltigerem Niveau. Zweitens wird es eine feine Absicherung gegen den Verlust der Kaufkraft durch wettbewerbsfähige Abwertung seitens unserer Regierung verursacht werden. Um Aktien zu sehen, die diese Methoden, versuchen Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion. Methode I 151 Volatility Breakout Vor Jahren hat der verstorbene Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review mich für diese Veröffentlichung interviewt. Nach dem Interview plauderten wir für eine Weile - die Befragung allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine bevorzugten Rohstoffhandel Ansatz war der Volatilität Ausbruch. Ich konnte meine Ohren kaum glauben. Hier ist der Kerl, der mehr Trading-Systeme untersucht hatte - und getan so rigoros - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill von Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel war das Volatilitäts-Breakout-System Der Ansatz Dass ich dachte, am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen Vielleicht ist die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands ein Volatilität Breakout-System. Diese Systeme gibt es schon lange und gibt es in vielen Sorten und Formen. Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein wenig. Im Laufe der Zeit war die wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als Faktor integriert wurde, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkte, dass Breakout Signale besser funktionierten, wenn die Durchschnitte, Bänder, Umschläge, etc. näher zusammen waren und Die Volatilität Breakout-System geboren wurde. (Sicherlich sind die Risiko-Belohnungs-Parameter besser ausgerichtet, wenn die Bänder schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System.) Unsere Version des ehrwürdigen Volatility Breakout-Systems nutzt Bandwidth, um die Vorbedingung zu setzen und nimmt dann eine Position ein, wenn ein Break auftritt. Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Stop / Exit für diesen Ansatz. Zuerst Welles Wilders Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept. Im Fall eines Anschlags für ein Kaufsignal wird der Anfangsstopp direkt unterhalb des Bereichs der Ausbruchformation gesetzt und dann jeden Tag, wenn der Handel geöffnet ist, erhöht. Genau das Gegenteil ist wahr für einen Verkauf. Für diejenigen, die größere Gewinne verfolgen wollen als die, die der relativ konservative parabolische Ansatz bietet, ist ein Tag des gegenüberliegenden Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. Also, in einem Kauf verwenden Sie ein Tag des unteren Bandes als Ausgang und in einem Verkauf verwenden Sie ein Tag des oberen Bandes als Ausgang. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist eine so genannte Kopffälschung, die im vorigen Kapitel behandelt wird. Der Begriff kam vom Hockey, aber er ist auch in vielen anderen Arenen vertraut. Die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis auf einen Gegner. Beim Schlittschuhlaufen dreht er den Kopf in die Vorbereitung, um den Verteidiger zu passieren, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, dreht er seinen Körper in die andere Richtung und schlägt sicher. Wenn man aus einem Squeeze herauskommt, machen die Bestände oft dieselbe erste Finte in die falsche Richtung und machen dann den richtigen Zug. Typisch, was youll sehen, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der realen Bewegung. Meistens wird dies innerhalb der Bands auftreten und Sie erhalten nicht ein Breakout-Signal, bis nach dem realen Umzug im Gange ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands wurden verschärft, wie so viele, die diesen Ansatz zu tun, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen whipsaw, bevor der eigentliche Handel erscheint. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälschungen als andere. Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für das Element, das Sie erwägen und sehen, wenn sie Kopffälschungen beteiligt. Sobald ein Faker Für diejenigen, die bereit sind, eine nicht-mechanische Ansatz handeln Kopf Fälschungen nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung gesetzt ist - dann für den ersten Schritt weg von der Handelsspanne suchen. Tragen Sie eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes fake, Zugabe zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder gegenüberliegenden Band-Tag-Stop, um nicht verletzt zu werden. Wo Kopf Fälschungen arent ein Problem, oder die Bandparameter arent gesetzt eng genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode I gerade nach oben. Warten Sie einfach auf einen Squeeze und gehen Sie mit dem ersten Breakout. Volumenindikatoren können wirklich Wert hinzufügen. In der Phase vor dem Head Fake suchen Sie nach einem Volumenindikator wie Intraday Intensity oder Accumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung zu geben. MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Diese sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System basierend auf The Squeeze können die Standardparameter sein: 20-Tage-Durchschnitt und / - zwei Standardabweichungsbänder. Dies ist wahr, weil in dieser Phase der Aktivität sind die Banden ziemlich dicht beieinander und somit sind die Auslöser ganz in der Nähe. Jedoch können einige kurzfristige Händler den Durchschnitt ein Bit, sagen wir zu 15 Perioden verkürzen und die Bänder ein bisschen, sagen zu 1.5 Standardabweichungen festziehen. Es gibt einen weiteren Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze. Je länger Sie die Rückblickperiode einstellen - erinnern Sie sich, dass die Rückstellung sechs Monate ist -, desto größer wird die Kompression youll erreichen und desto explosiver die Aufstellungen werden. Allerdings gibt es weniger von ihnen. Es gibt immer einen Preis zu zahlen scheint. Methode I erkennt zuerst Kompression durch The Squeeze und sucht dann für Bereich Expansion zu kommen und geht mit ihm. Ein Bewusstsein für Kopf Fälschungen und Lautstärke-Indikator Bestätigung kann erheblich an die Aufzeichnung dieses Ansatzes hinzufügen. Screening einer vernünftigen Größe Universum der Bestände - mindestens mehrere hundert - sollten mindestens mehrere Kandidaten zu finden, um an einem bestimmten Tag zu bewerten. Suchen Sie nach Ihrer Methode I Setups sorgfältig und dann folgen sie, wie sie entwickeln. Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Aufbauten, besonders mit Volumenindikatoren, die das Auge anleitet und so den zukünftigen Auswahlprozess informiert, da keine harten und schnellen Regeln überhaupt können. Ich präsentiere hier fünf Diagramme dieses Typs, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, worauf zu achten ist. Die drei in Bollinger On Bollinger Bands vorgestellten Methoden der Verwendung von Bollinger-Bändern regieren drei völlig unterschiedliche philosophische Ansätze. Welche ist für Sie können wir nicht sagen, denn es ist wirklich eine Frage von dem, was Sie bequem mit. Probieren Sie es aus. Fertigen Sie sie besonders an, um Ihrem Geschmack zu entsprechen. Schauen Sie sich die Trades, die sie generieren und sehen, wenn Sie mit ihnen leben können. Obwohl diese Techniken auf täglichen Charts entwickelt wurden - der primäre Zeitrahmen, den wir in - kurzfristigen Händlern betreiben, können sie auf fünfminütigen Balkendiagrammen einsetzen, Swing-Händler können sich auf stündliche oder tägliche Charts konzentrieren, während Investoren sie wöchentlich nutzen können Karten. Es gibt wirklich keinen wesentlichen Unterschied, solange jeder abgestimmt ist, um die Nutzer Kriterien für Risiko und Belohnung passen und jeweils auf dem Universum der Wertpapiere, die der Benutzer handelt, in der Art, wie der Benutzer tauscht getestet. Warum die wiederholte Betonung auf Anpassung und Anpassung der Risiko-und Belohnung Parameter Weil, kein System, egal wie gut es wird verwendet werden, wenn der Benutzer nicht bequem mit ihm. Wenn Sie nicht selbst passen, werden Sie schnell herausfinden, dass diese Ansätze nicht zu Ihnen passen. Wenn diese Methoden so gut funktionieren, warum unterrichten Sie sie Dies ist eine häufige Frage und die Antworten sind immer die gleichen. Zuerst unterrichte ich, weil ich unterrichte. Zweitens, und vielleicht am wichtigsten, weil ich lernen, wie ich lehre. In der Erforschung und Vorbereitung des Materials für dieses Buch lernte ich einiges, und ich lernte noch mehr in den Prozess des Schreibens. Werden diese Methoden immer noch funktionieren, nachdem sie veröffentlicht wurden Die Frage der fortgesetzten Wirksamkeit scheint für viele schwierig, aber es ist nicht wirklich diese Techniken werden nützlich bleiben, bis die Marktstruktur ändert genug, um sie strittig zu machen. Der Grund Wirksamkeit ist nicht zerstört - egal wie weit ein Ansatz gelehrt wird, ist, dass wir alle Einzelpersonen sind. Wenn ein identisches Trading-System 100 Menschen gelehrt wurde, einen Monat später nicht mehr als zwei oder drei, wenn diese viele, würde es verwenden, wie es gelehrt wurde. Jeder hätte es genommen und modifiziert, um ihren Geschmack anzupassen, und in ihrer einzigartigen Weise, Dinge zu tun. Kurz gesagt, egal wie spezifisch / deklarativ ein Buch wird, wird jeder Leser weg vom Lesen mit einzigartigen Ideen und Ansätzen gehen, und das, wie sie sagen, ist eine gute Sache. Der größte Mythos über Bollinger Bands ist, dass Sie sollen an der oberen Band zu verkaufen und an der unteren Band kann es auf diese Weise zu arbeiten, aber es muss nicht. In Methode ich auch wirklich kaufen, wenn das obere Band überschritten wird und kurz, wenn das untere Band ist auf der Unterseite gebrochen. In Methode II gut auf Stärke kaufen, wie wir die obere Band nur dann zu erreichen, wenn ein Indikator bestätigt und verkaufen auf Schwäche, wie die untere Band angefahren wird, wieder nur, wenn durch unseren Indikator bestätigt. In Methode III gut kaufen in der Nähe der unteren Band, mit einem W-Muster und ein Indikator, um das Setup zu klären. Dann gut präsentieren eine Variation von Methode III für verkauft. Methode IV, nicht im Buch erwähnt, ist eine Variante von Methode I. Methode I mdash Volatilität Breakout Vor Jahren hat der verstorbene Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review mich für diese Veröffentlichung interviewt. Nach dem Interview plauderten wir für eine Weile - die Befragung allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine bevorzugten Rohstoffhandel Ansatz war der Volatilität Ausbruch. Ich konnte meine Ohren kaum glauben. Hier ist der Kerl, der mehr Trading-Systeme untersucht hatte - und getan so rigoros - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill von Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel war das Volatilitäts-Breakout-System Der Ansatz Dass ich dachte, am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen vielleicht die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands Reg ist ein Volatilität Breakout-System. Diese Systeme gibt es schon lange und gibt es in vielen Sorten und Formen. Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein wenig. Im Laufe der Zeit war die wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als Faktor integriert wurde, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkte, dass Breakout Signale besser funktionierten, wenn die Durchschnitte, Bänder, Umschläge, etc. näher zusammen waren und Die Volatilität Breakout-System geboren wurde. (Sicherlich sind die Risiko-Belohnungs-Parameter besser ausgerichtet, wenn die Bänder schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System.) Unsere Version des ehrwürdigen Volatility Breakout-Systems nutzt Bandwidth, um die Vorbedingung zu setzen und nimmt dann eine Position ein, wenn ein Break auftritt. Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Stop / Exit für diesen Ansatz. Zuerst Welles Wilders Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept. Im Fall eines Anschlags für ein Kaufsignal wird der Anfangsstopp direkt unterhalb des Bereichs der Ausbruchformation gesetzt und dann jeden Tag, wenn der Handel geöffnet ist, erhöht. Genau das Gegenteil ist wahr für einen Verkauf. Für diejenigen, die größere Gewinne verfolgen wollen als die, die der relativ konservative parabolische Ansatz bietet, ist ein Tag des gegenüberliegenden Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. Also, in einem Kauf verwenden Sie ein Tag des unteren Bandes als Ausgang und in einem Verkauf verwenden Sie ein Tag des oberen Bandes als Ausgang. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist eine so genannte Kopffälschung, die im vorigen Kapitel behandelt wird. Der Begriff kam vom Hockey, aber er ist auch in vielen anderen Arenen vertraut. Die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis auf einen Gegner. Beim Schlittschuhlaufen dreht er den Kopf in die Vorbereitung, um den Verteidiger zu passieren, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, dreht er seinen Körper in die andere Richtung und schlägt sicher. Wenn man aus einem Squeeze herauskommt, machen die Bestände oft dieselbe erste Finte in die falsche Richtung und machen dann den richtigen Zug. Typisch, was youll sehen, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der realen Bewegung. Meistens wird dies innerhalb der Bands auftreten und Sie erhalten nicht ein Breakout-Signal, bis nach dem realen Umzug im Gange ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands wurden verschärft, wie so viele, die diesen Ansatz zu tun, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen whipsaw, bevor der eigentliche Handel erscheint. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälschungen als andere. Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für das Element, das Sie erwägen und sehen, wenn sie Kopffälschungen beteiligt. Einmal ein Faker. Für diejenigen, die bereit sind, einen nicht-mechanischen Ansatz Handel Kopf Fälschungen nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung gesetzt ist - dann für den ersten Schritt weg von der Handelsspanne suchen. Tragen Sie eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes fake, Zugabe zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder gegenüberliegenden Band-Tag-Stop, um nicht verletzt zu werden. Wo Kopf Fälschungen arent ein Problem, oder die Bandparameter arent gesetzt eng genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode I gerade nach oben. Warten Sie einfach auf einen Squeeze und gehen Sie mit dem ersten Breakout. Volumenindikatoren können wirklich Wert hinzufügen. In der Phase vor dem Head Fake suchen Sie nach einem Volumenindikator wie Intraday Intensity oder Accumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung zu geben. MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Diese sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System basierend auf The Squeeze können die Standardparameter sein: 20-Tage-Durchschnitt und / - zwei Standardabweichungsbänder. Dies ist wahr, weil in dieser Phase der Aktivität sind die Banden ziemlich dicht beieinander und somit sind die Auslöser ganz in der Nähe. Jedoch können einige kurzfristige Händler den Durchschnitt ein Bit, sagen wir zu 15 Perioden verkürzen und die Bänder ein bisschen, sagen zu 1.5 Standardabweichungen festziehen. Es gibt einen weiteren Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze. Je länger Sie die Rückblickperiode einstellen - erinnern Sie sich, dass die Rückstellung sechs Monate ist -, desto größer wird die Kompression youll erreichen und desto explosiver die Aufstellungen werden. Allerdings gibt es weniger von ihnen. Es gibt immer einen Preis zu zahlen scheint. Methode I erkennt zuerst Kompression durch The Squeeze und sucht dann für Bereich Expansion zu kommen und geht mit ihm. Ein Bewusstsein für Kopf Fälschungen und Lautstärke-Indikator Bestätigung kann erheblich an die Aufzeichnung dieses Ansatzes hinzufügen. Screening einer vernünftigen Größe Universum der Bestände - mindestens mehrere hundert - sollten mindestens mehrere Kandidaten zu finden, um an einem bestimmten Tag zu bewerten. Suchen Sie nach Ihrer Methode I Setups sorgfältig und dann folgen sie, wie sie entwickeln. Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Aufbauten, besonders mit Volumenindikatoren, die das Auge anleitet und so den zukünftigen Auswahlprozess informiert, da keine harten und schnellen Regeln überhaupt können. Ich präsentiere hier fünf Diagramme dieser Art, um Ihnen eine Vorstellung davon, was zu suchen. Verwenden Sie die Squeeze als ein Setup Dann gehen Sie mit einer Erweiterung der Volatilität Beware the head fake Verwenden Sie die Lautstärke-Indikatoren für Richtungshinweise Passen Sie die Parameter an sich selbst an Methode II mdash Trendfolgen Unsere zweite Bollinger Bands reg Demonstration Methode beruht auf der Idee, dass starke Preispolitik Begleitet von starken Indikator Aktion ist eine gute Sache. Es ist ein Bestätigungsansatz, der darauf wartet, daß diese beiden Bedingungen erfüllt sind, bevor ein Eintrittssignal gegeben wird. Natürlich, das Gegenteil, Schwäche bestätigt durch schwache Indikatoren, erzeugt ein Verkaufssignal. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um eine Variante von Methode I, mit einem Indikator, MFI, für die Bestätigung verwendet werden und keine Voraussetzung für eine Squeeze. Dieses Verfahren kann einige Methoden-I-Signale vorwegnehmen. Nun verwenden Sie die gleichen Ausstieg Techniken, eine modifizierte Version von Parabolic oder ein Tag der Bollinger Band auf der gegenüberliegenden Seite des Handels. Die Idee ist, dass sowohl b als auch Preis und MFI über unsere Schwelle steigen müssen. Die Grundregel ist: Wenn b größer als 0,8 ist und MFI (10) größer als 80 ist, dann kaufen. Wir erinnern uns, dass b uns zeigt, wo wir innerhalb der Bänder bei 1 sind, wir sind im oberen Band und bei 0 sind wir im unteren Band. Also, bei 0,8 b sagt uns, dass wir 80 des Weges von der unteren Bande zur oberen Bande sind. Eine andere Betrachtungsweise ist, dass wir in den Top 20 des Bereichs zwischen den Bands sind. MFI ist ein beschränkter Indikator, der zwischen 0 und 100 läuft. 80 ist ein sehr starker Messwert, der den oberen Triggerpegel darstellt, ähnlich der Bedeutung für 70 für RSI. So kombiniert Methode II Preisstärke mit Indikatorstärke, um höhere Preise zu prognostizieren, oder Preisschwäche mit Indikatorschwäche, um niedrigere Preise zu prognostizieren. Nun nutzen Sie die grundlegenden Bollinger Band-Einstellungen von 20 Perioden und / - zwei Standardabweichungen. Um die MFI-Parameter gut einzustellen, sollte eine alte Regelindikatorlänge etwa die Hälfte der Länge des Berechnungszeitraums für die Bänder betragen. Obwohl der genaue Ursprung dieser Regel mir unbekannt ist, ist es wahrscheinlich eine Anpassung einer Regel aus der Zyklusanalyse, die darauf hindeutet, dass die Verwendung von gleitenden Mittelwerten ein Viertel der Länge des dominanten Zyklus vorschlägt. Experimente zeigten, dass Perioden, die ein Viertel des Berechnungszeitraums für die Banden waren, generell zu kurz waren, dass aber ein Halbwertszeitraum für die Indikatoren gut funktionierte. Wie bei allen Dingen sind dies aber Ausgangswerte. Dieser Ansatz bietet viele Variationen, die Sie erkunden können. Außerdem könnte jeder der Eingänge in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Fahrzeugs verändert werden, das gehandelt wird, um ein adaptiveres System zu erzeugen. Tabelle 19.1 - Methode-II-Variationen MFI konnte durch Volumen-gewichtete MACD ersetzt werden. Die für b und den Indikator erforderliche Stärke (Schwelle) kann variiert werden. Die Geschwindigkeit des Parabolischen kann auch variiert werden. Der Längenparameter für die Bollinger-Bänder konnte eingestellt werden. Die Hauptsache, um zu vermeiden, ist späte Eintragung, da viel des Potenzials aufgebraucht worden sein kann. Ein Problem bei Methode II besteht darin, dass die Risiko - / Ertragscharakteristiken schwerer zu quantifizieren sind, da die Verschiebung für ein Bit im Gange war, bevor das Signal ausgegeben wird. Ein Ansatz zur Vermeidung dieser Falle ist auf einen Pullback nach dem Signal zu warten und dann kaufen Sie den ersten Tag. Dies wird einige Setups verpassen, aber die verbleibenden haben bessere Risiko / Belohnung Verhältnisse Es wäre am besten, um diesen Ansatz auf die Arten von Beständen, die Sie tatsächlich handeln oder zu handeln, zu testen, und legen Sie die Parameter nach den Eigenschaften dieser Bestände und Ihre Eigenen Risiko - / Ertragskriterien. Wenn Sie z. B. sehr volatile Wachstumsaktien gehandelt haben, können Sie auf höhere Werte für die b (größer als eine ist eine Möglichkeit), MFI und parabolische Parameter schauen. Höhere Niveaus aller drei würden stärker Aktien wählen und die Anschläge schneller beschleunigen. Mehr Risiko nachteilige Investoren sollten sich auf hohe parabolische Parameter zu konzentrieren, während mehr Patienten Investoren bestrebt, diese Trades mehr Zeit für die Arbeit zu geben, sollte sich auf kleinere parabolische Konstanten, die in der Stop-out-Ebene langsamer steigen zu konzentrieren. Eine sehr interessante Anpassung ist es, das Parabolische nicht unter dem Eintrittstag zu starten, wie es üblich ist, sondern unter dem letzten signifikanten Tief - oder Wendepunkt. Zum Beispiel könnte beim Kauf eines Bodens das Parabolische unter dem Niedrigen statt am Einstiegstag gestartet werden. Dies hat den deutlichen Vorteil, den Charakter des jüngsten Handels zu erfassen. Mit dem entgegengesetzten Band als Ausfahrt können diese Trades die meisten zu entwickeln, kann aber den Stopp unangenehm weit weg für einige zu verlassen. Dies lohnt sich zu wiederholen: eine weitere Variante dieses Ansatzes ist es, diese Signale als Warnungen zu nutzen und den ersten Pullback nach dem Alarm zu kaufen. Dieser Ansatz reduziert die Anzahl der Trades - einige Trades wird verpasst werden, aber es wird auch die Anzahl der Whipsaws reduzieren. Im Wesentlichen ist dies eine robuste Methode, die an eine Vielzahl von Handelsformen und Temperamente anpassbar sein kann. Es gibt eine andere Idee hier, die wichtig sein kann: Rational Analysis. Diese Methode kauft bestätigte Stärke und verkauft bestätigte Schwäche. Also wäre es nicht eine gute Idee, unser Universum der Kandidaten durch grundlegende Kriterien vorstellen, Erstellen von Listen und verkaufen Listen Dann nehmen nur kaufen Signale für die Aktien auf der Kauf-Liste und verkaufen Signale für die Aktien auf der Verkauf-Liste. Rational Analysis, die Zusammenführung der Sätze von fundamentaler und technischer Analyse, bietet einen robusten Ansatz für die Probleme, mit denen die meisten Anleger konfrontiert sind. Prescreening für wünschenswerte grundlegende Kandidaten oder problematische Aktien ist sicher, Ihre Ergebnisse zu verbessern. Ein weiterer Ansatz zum Filtern von Signalen besteht darin, die EquityTrader Performance Ratings zu betrachten und Käufe auf Aktien mit einem Rating von 1 oder 2 zu tätigen und auf Aktien mit einem Rating von 4 oder 5 zu verkaufen. Dies sind vorgewichtete, risikoadjustierte Performance-Ratings, die als relativ angesehen werden können Stärke kompensiert die nachteilige Volatilität. Die Methode kauft Stärke Buy, wenn b größer als 0,8 ist und MFI ist größer als 80 Verwenden Sie einen parabolischen Stop Mai antizipieren Methode I Entdecken Sie die Variationen Verwenden Sie Rational Analysis Methode III mdash Umkehrungen Irgendwo in den frühen 1970er Jahren die Idee der Verschiebung ein gleitender Durchschnitt auf und ab Um einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um die Preisstruktur zu bilden. Alles, was Sie tun mussten, war multiplizieren Sie den Durchschnitt um eins plus den gewünschten Prozentsatz, um das obere Band zu erhalten oder durch ein plus den gewünschten Prozentsatz, um das untere Band zu erhalten, was eine rechnerisch einfache Idee zu einem Zeitpunkt war, wenn die Berechnung entweder zeitaufwändig war oder teuer. Dies war der Tag der säulenförmigen Pads, das Hinzufügen von Maschinen und Bleistifte, und für die glücklichen, mechanischen Taschenrechner. Natürlich nahmen Markt-Timer und Aktien-Picker schnell die Idee auf, da sie ihnen Zugang zu Definitionen von hoch und niedrig sie in ihren Timing-Operationen verwenden konnte. Oszillatoren waren damals sehr viel in Mode und dies führte zu einer Anzahl von Systemen, die die Wirkung des Preises in den prozentualen Bändern mit der Oszillatorwirkung vergleichen. Vielleicht war die damals am besten bekannte und bis heute weit verbreitete Anlage ein System, das die Wirkung des Dow Jones Industrial Average in Bändern verglichen hat, die durch die Verschiebung des 21-tägigen gleitenden Durchschnittes um vier Prozent auf einen von zwei Oszillatoren erzeugt wurden Basierend auf breiten Handelsstatistiken. Die erste war eine 21-Tage-Summe von vorrückenden minus sinkende Probleme auf der NYSE. Die zweite, auch aus der NYSE, war eine 21-Tage-Summe aus Up-Volume minus Down-Volume. Tags des oberen Bandes, begleitet von negativen Oszillator-Messungen von entweder Oszillator wurden als Verkaufssignale genommen. Kaufsignale wurden durch Markierungen des unteren Bandes erzeugt, begleitet von positiven Oszillatorablesungen von jedem Oszillator. Zufällige Messwerte von beiden Oszillatoren dienten dazu, das Selbstvertrauen zu erhöhen. Für Aktien, für die keine breiten Marktdaten verfügbar waren, wurde ein Volumenindikator wie eine 21-Tage-Version Bostians Intraday Intensity verwendet. Dieser Ansatz und eine Vielzahl von Varianten bleiben heute als nützliche Timing Guides im Einsatz. Viele Modifikationen dieses Ansatzes sind möglich und viele wurden gemacht. Mein eigener Beitrag war, einen Abflugdiagramm für die 21-Tage-Summierungstechnik für die Oszillatoren zu ersetzen. Ein Abflugdiagramm ist ein Graph der Differenz zweier Mittelwerte, eines kurzfristigen Durchschnitts und eines langfristigen Durchschnitts. In diesem Fall sind die Durchschnittswerte tägliche Fortschritte minus Rückgänge und tägliches Aufwärtsvolumen minus Abwärtsvolumen und die Perioden, die für die Mittelwerte verwendet werden, sind 21 und 100. Die Handlung ist vom kurzfristigen Durchschnitt minus dem langfristigen Durchschnitt. Der Hauptvorteil der Verwendung der Abflugtechnik zur Erzeugung der Oszillatoren ist, dass die Verwendung des langfristigen gleitenden Durchschnitts die Wirkung der Anpassung (Normalisierung) für langfristige Verzerrungen in der Marktstruktur hat. Ohne diese Einstellung wird ein einfacher Advance-Decline-Oszillator oder ein Up-Volume-Down-Volume-Oszillator Sie von Zeit zu Zeit täuschen. Allerdings, mit der Differenz zwischen Mitteln sehr gut passt sich für die bullishe oder bärische Vorurteile, die das Problem verursachen. Das Auswählen der Abflugtechnik bedeutet auch, dass Sie die weithin verfügbare MACD-Berechnung verwenden können, um die Oszillatoren zu erzeugen. Setzen Sie den ersten MACD-Parameter auf 21, den zweiten auf 100 und den dritten auf neun. Dies setzt den Zeitraum für den kurzfristigen Durchschnitt auf 21 Tage, die Periode für den langfristigen Durchschnitt auf 100 Tage und verlässt den Zeitraum für die Signalleitung bei Ausfall, neun Tage. Bei den Dateneingängen handelt es sich um Voreilungen und Absenkungen. Wenn das von Ihnen eingesetzte Programm die Eingaben in Prozent wünscht, sollte das erste 9 sein, das zweite 2 und das dritte 18. Ersetzen Sie jetzt die Bollinger-Bänder für die prozentualen Bänder und Sie haben den Kern eines sehr nützlichen Umkehrsystems für Timing-Märkte. In ähnlicher Weise können wir Indikatoren verwenden, um Tops und Böden zu klären und Trendtrends zu bestätigen. Wenn wir einen W2-Boden mit b höher auf dem Wiederholungsversuch bilden als auf dem anfänglichen Tief - ein relativer W4 - überprüfen Sie Ihren Volumenoszillator, entweder MFI oder VWMACD, um zu sehen, ob er ein ähnliches Muster hat. Wenn es tut, dann kaufen Sie die ersten starken Tag, wenn es nicht, warten und suchen Sie nach einem anderen Setup. Die Logik an den Spitzen ist ähnlich, aber wir müssen geduldiger sein. Wie es typisch ist, dauert die Spitze länger und stellt gewöhnlich die klassischen drei oder mehr Schiebe zu einem hohen. In einer klassischen Ausbildung wird, b niedriger auf jedem Druck wie ein Volumen Indikator wie Accumulation Distribution. Nach einem solchen Muster entwickelt sich an den Verkauf sinnvoll nach unten Tagen schauen, wo Volumen und die Reichweite größer sind als der Durchschnitt. Was wir in Methode III tun, ist Hochs und Tiefs Klärung durch eine unabhängige Variable, Volumen in unserer Analyse über die Verwendung von Volumenindikatoren denen zu helfen, ein besseres Bild von der Verschiebung der Natur von Angebot und Nachfrage zu bekommen. Steigt die Nachfrage über einen W-Boden? Wenn ja, sollten wir am Kauf interessiert sein. Ist Versorgung jedes Mal, wenn wir einen neuen Schub zu einem hohen Wenn so zu erhöhen, sollten wir unsere Verteidigung oder denken über einen Kurzschluss, wenn so geneigt werden Rangier. Unterm Strich ist hier Klärung von Mustern, die sonst interessant sind, sondern auf die Sie vielleicht nicht das Vertrauen, ohne Untermauerung zu handeln. Kaufen Sie Setup: untere Band-Tag und den Oszillator positiv Sell Setup: obere Band-Tag und Oszillator negativ Verwenden MACD den Atem Indikatoren Methode IV mdash Bestätigt Breakouts Bollinger auf Bollinger Bands zu berechnen reg System IV, eine einfache und direkte Ansatz bestätigt Ausbrüche. Das Grundmuster ist eine dreitägige Sequenz. Tag 1: Schließen Sie innerhalb des Bandes und Bandbreite innerhalb 25 der niedrigsten Bandbreite in 6 Monaten. Tag 2: Schließen Sie außerhalb der Band. Tag 3: Intraday - Alert (noch nicht bestätigt), wenn wir höher (niedriger zu verkaufen Muster) handeln als der Nähe von Tag 2. Ende des Tages: Signal (bestätigt Ausbruch), wenn wir schließen höher (niedriger) als der Nähe von Tag 2 . Im Wesentlichen sind wir auf der Suche nach Aktien, die außerhalb der Bänder stark (schwach) genug zu bekommen und dann ihre Bewegungen verlängern.