Bollinger band durchschnittliche reversion strategie

Forex Swing Trading-Strategien - Candlestick Trading, Trend folgend, Mean Reversion Trading-Strategie und Bollinger Band Trading Swing-Handel ist für Forex-Trader aus zwei Gründen sehr beliebt. Erstens, Forex Swing Trading-Strategien enthalten in der Regel Ein-und Ausfahrt Techniken, die Überprüfung der Karte vielleicht nur einmal oder zweimal täglich oder höchstens alle paar Stunden. Diese relativ entspannte Zeitplan ist sehr geeignet für Menschen mit geschäftigen Leben und Vollzeit-Arbeitsplätze. Forex Candlestick Trading Die meisten neuen Trader, die für Swing-Handel gehen gelehrt, um bestimmte Forex Leuchter Formationen, in Ausrichtung mit Unterstützung und Widerstand zu suchen. In diesem Stil werden Händler gelehrt, um extrem selektiv in Kommissionierung Trades, und ermahnt, an der Seitenlinie bleiben, es sei denn, alles sieht perfekt aus. Es ist sicher möglich, Geldhandel wie diese machen, aber es ist schwer für die meisten Menschen, mehr als nur ein wenig Gewinn mit diesem Stil zu machen. Dafür gibt es mehrere Gründe: Sehr wenige Set-ups sehen perfekt aus, so dass viele Trades nicht genommen werden. Dieser Stil kann sehr schwierig sein psychologisch, vor allem, wenn der Trader sitzt an der Seitenlinie und sieht eine große Bewegung zu spielen. Dies kann zu einem übermäßig juckende Trigger Finger auf den nächsten Handel führen. Candlestick-Analyse allein ist meist nutzlos: sie muss mit Unterstützung und Widerstand, Trend, Tageszeit oder anderen Faktoren kombiniert werden. All diese anderen Faktoren sind in sich selbst stärker als Leuchter, aber die Leuchter sind die Nummer eins Faktor Händler sind gelehrt, auf konzentrieren. Grundlegende und quantitative Faktoren werden meist ignoriert. Trend Trading Trend Trading ist die einfachste und natürlichste Art und Weise für neue Trader im Retail-Forex-Markt zu profitieren. Allerdings gibt es eine Menge Missverständnisse darüber, wie Trendhandel Forex, die in der Regel kommen aus der falschen Anwendung von Methoden, die besser geeignet sind, um Aktien oder Rohstoffe handeln. Forex-Paare neigen dazu, viel weniger als Aktien und Rohstoffe bewegen, daher die Anwendung traditioneller Trend Trading Ausbruch Strategien wahllos wird mit großer Wahrscheinlichkeit zu Verlusten im Laufe der Zeit führen. Swing Trader sind auf der Suche nach Ausstieg aus Gewinnen Trades von einem bis ein paar Tage nach dem Eintritt. Es ist sehr problematisch, diesen Zeitrahmen für den Trendhandel anzuwenden, da im Forex-Trend Handelsgewinne statistisch von den großen Gewinnern abgeleitet werden, die laufen dürfen. Mean Reversion Trading Eine Alternative zur Suche nach Candlesticks Muster oder Ausbrüche ist stattdessen eine mittlere Reversion Trading-Strategie anzuwenden. Diese Art von Handel tendenziell übersehen werden, aber Statistiken zeigen, warum es profitabel in Forex angewendet werden kann, vor allem im Swing-Handel. Historische Daten zeigen, dass die besten Swing Trading Indikatoren tendenziell mittlere Reversion Indikatoren sind. Ein sehr einfaches Mittel Reversion Trading-Strategie könnte auf den Preis warten, um über-erweitert werden. Es gibt viele Indikatoren, die verwendet werden können, um dies zu messen, aber für jetzt halten mit etwas einfachem: nur der Preis. In den letzten 6 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit eines dieser Forex-Paare im Wert von mehr als 2 von einem wöchentlichen öffnen, um eine wöchentliche schließen etwa 1 in 8: es ist ein ziemlich seltenes Ereignis. Wir sagen, dass jedes Mal, wenn dies geschah, eröffnet einen Handel, um nur eine Woche dauern, in der entgegengesetzten Richtung zu diesem Schritt größer als 2, die gerade passiert ist. Diese durchschnittliche Reversion Strategie Handel generiert einen durchschnittlichen Gewinn pro Handel von 0,25. Wenn wir nur Trades in Richtung des 3-Monats-Trends, wenn die Vorwoche in die gleiche Richtung wie der Trend geschlossen, trat, wird die Strategie unrentabel, mit einem durchschnittlichen Verlust pro Handel von -0,02. Wenn wir jedoch nur in Richtung des 3-Monats-Trends, in denen die Vorwoche gegen die Trendrichtung geschlossen wurde, Trades eingegeben haben, wird die Strategie noch profitabler, mit einem durchschnittlichen Gewinn pro Handel von 0,07. Beachten Sie auch, dass dies eine relativ stetig steigende Eigenkapitalkurve im Laufe der Jahre erzeugt hat: Schließlich, was wäre, wenn wir diese beiden Strategien noch direkter kombiniert: sagen wir nur einen Handel, wenn der Preis um mehr als 2 am Ende einer Woche verschoben hat Die 3-Monats-Trend, und wir handeln in der Hoffnung, dass es eine Reversion auf den Mittelwert zurück in Richtung des Handels werden. Bollinger Band Trading Einer der beliebtesten Mittel-Reversion-Indikatoren ist die Bollinger Band. Klassisch, wenn die Bänder sind relativ breit, in Bollinger Band Handel geben Sie eine Position, wenn der Preis von einem äußeren Band reversing ist, und schauen, um zu beenden, wenn der Preis in der Nähe der zentralen Band ist. Es gibt zusätzliche Methoden der Bollinger-Bandanalyse, die auch verwendet werden können. Bollinger Bands b Trading-Strategie (Setup) I. Trading Strategy Entwickler: Connors Group. Konzept: Mean-Reversion Trading-Strategie basierend auf Bollinger Bands. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung der Bollinger Bands b Setup. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handelsaufbau: Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2). Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Aktuelle Leiste. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win / Durchschn. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: MALength amp StDev (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionen amp Slippage: 0). MATrend (Close, MATrendLength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MATrendLength. Der Standardwert für MATrendLength ist 200. MA (Close, MALength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MALength. Der Standardwert für MALength ist 5. Std (MALength) ist eine Standardabweichung über einen Zeitraum von MALength. StDev ist eine Reihe von Standardabweichungen, die in den Preisumschlag aufzunehmen sind. Der Standardwert für StDev ist 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. UnterBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) / (UpperBandi LowerBandi). Je niedriger die b ist, desto mehr ist der Markt relativ zu der jüngsten Geschichte. Je höher die b ist, desto mehr ist der Markt im Verhältnis zur jüngsten Geschichte. Index: i MATrendLength 200 MALLänge 5, 60, Schritt 1 StDev 0,5, 3,0, Schritt 0,1 Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2) . Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trend Exit: Long Trades: Ein Verkauf am Ende wird nach b gt 0,8 platziert. Short Trades: Ein Kauf am Ende ist nach b lt 0,2 platziert. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRL Länge 20 ATRStop 6 MALength 5, 60, Schritt 1 StDev 0.5, 3.0, Schritt 0.1Tales von den Gräben: Ein einfaches Bollinger Band-Strategie-Diagramm von StockCharts Abbildung 1 zeigt, dass Intel die untere Bollinger-Band bricht und schließt unter ihm am 22. Dezember Zeigte ein klares Signal, dass sich die Aktie im überkauften Gebiet befand. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band, gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag. Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, als Händler ihre Positionen eintragen würden. Dies erwies sich als ein ausgezeichneter Handel. 26. Dezember markiert das letzte Mal Intel würde unter dem unteren Band Handel. Von diesem Tag an stieg Intel den ganzen Weg über die obere Bollinger Band. Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung nicht groß war, dient dieses Beispiel dazu, die Bedingungen aufzuzeigen, von denen die Strategie profitiert. Beispiel 2: New York Stock Exchange (NYX) Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch mit dieser Strategie findet sich auf dem Chart der New Yorker Börse, als sie die untere Bollinger-Band brach 12. Juni 2006. Diagramm durch StockCharts NYX war offenbar in überverkauftes Gebiet. Im Anschluss an die Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintragen. NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger-Band für den zweiten Tag, die einige Besorgnis unter den Marktteilnehmern verursacht haben könnte, aber dies wäre das letzte Mal, dass es unterhalb der Unteren Band für den Rest des Monats. Dies ist das ideale Szenario, das die Strategie zu erfassen sucht. In Abbildung 2 war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bänder sich darauf einstellen, markierte am 12. Juni der schwerste Verkauf. Die Eröffnung einer Position am 13. Juni erlaubt Trader direkt vor dem Turnaround geben. Beispiel 3: Yahoo Inc. (YHOO) In einem anderen Beispiel brach Yahoo die untere Band am 20. Dezember 2006. Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Diagramm durch StockCharts Gerade wie im vorherigen Beispiel gab es noch Verkaufsdruck auf dem Vorrat. Während alle anderen verkauften, verlangt die Strategie einen Kauf. Der Bruch des unteren Bollinger-Bandes signalisierte einen überverkauften Zustand. Das erwies sich als richtig, wie Yahoo bald umgedreht. Am 26. Dezember, testete Yahoo wieder die untere Band, aber nicht darunter zu schließen. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo getestet das untere Band, wie es nach oben in Richtung der oberen Band marschiert. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme. In den folgenden Beispielen, zeigen die Grenzen dieser Strategie und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands immer noch gebrochen und youll finden, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, wie es das Band nach unten reitet. Leider erholt sich der Preis nicht so schnell, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft richtig, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, die Rückgänge zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4: International Business Machines (IBM) Zum Beispiel schloss IBM am 26. Februar 2007 die untere Bollinger Band. Der Verkaufsdruck war eindeutig im überkauften Bereich. Die Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag. Wie die vorherigen Beispiele, war der nächste Handelstag ein Tag unten war dies ein wenig ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu stark nach unten gehen. Der Verkauf setzte sich weit über den Tag fort, an dem die Aktie gekauft wurde, und die Aktie fuhr fort, unter dem unteren Band für die nächsten vier Handelstage zu schließen. Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und das Lager drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider war zu diesem Zeitpunkt der Schaden erfolgt. Chart von StockCharts Beispiel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In einem anderen Beispiel schloss Apple am 21. Dezember 2006 die unteren Bollinger Bands. Chart von StockCharts Die Strategie fordert, Apple-Aktien am 22. Dezember zu kaufen. Am nächsten Tag machte die Aktie einen Umzug nach unten. Der Verkaufsdruck setzte fort, den Vorrat unten zu nehmen, in dem er ein intraday Tief von 76.77 (mehr als 6 unterhalb des Eintrags) nach nur zwei Tagen von, als die Position eingegeben wurde, traf. Schließlich wurde der überverkaufte Zustand am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen standzuhalten, war diese Korrektur von wenig Komfort. Dies ist der Fall, in dem die Verkäufe angesichts klar übersäuertes Territorium fortgesetzt wurden. Während des Verkaufes gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger-Band, um überverkaufte Marktbedingungen hervorzuheben. Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, während die Bestände zurück zur mittleren Bollinger Band gingen. Es gibt jedoch Zeiten, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck weiter. Unter diesen Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Kaufentscheidung getroffen wurde. In der NYX-Beispiel, stieg die Aktie unerschrocken, nachdem sie unter der unteren Bollinger Band ein zweites Mal geschlossen. Die Strategie hat uns richtig in diesen Handel gebracht. Beide Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen das untere Band und Rebound. Stattdessen erlag sie dem weiteren Verkaufsdruck und ritt das untere Band nach unten. Dies kann oft sehr teuer werden. Am Ende drehten sich Apple und IBM um und dies bewies, dass die Strategie korrekt ist. Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der die Band weiter senken wird, ist die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen. Bei der Erforschung dieser Trades, ist es klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Halt haben Sie aus dem schlechten Handel erhalten würde, aber hätte noch nicht bekommen Sie von denen, die funktionierte. (Um mehr zu erfahren, siehe die Stop-Loss-Bestellung - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Zusammenfassung Kauf auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft funktioniert. In jedem Szenario war der Bruch des unteren Bandes im überverkauften Gebiet. Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein. Bestände, die die untere Bollinger-Band brechen und in überschüssiges Territorium eindringen, stehen einem schweren Verkaufsdruck gegenüber. Dieser Verkaufsdruck wird meist schnell korrigiert. Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, setzen die Aktien weiterhin neue Tiefs und fahren in überverkauftes Gebiet fort. Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung. Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie von einer Aktie, die weiterhin auf dem unteren Band zu senken und machen neue Lows. Bollinger Bands b Trading-Strategie (Setup 038 Filter) I. Trading Strategy Entwickler: Connors Group. Konzept: Mean-Reversion Trading-Strategie auf Basis von Bollinger Bändern b. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung des Musteraufbaus und des Trendfilters. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handelsaufbau: Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2). Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Aktuelle Leiste. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win / Durchschn. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Getestete Variablen: MALength amp MATrendLength (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). MATrend (Close, MATrendLength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MATrendLength. Der Standardwert für MATrendLength ist 200. MA (Close, MALength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MALength. Der Standardwert für MALength ist 5. Std (MALength) ist eine Standardabweichung über einen Zeitraum von MALength. StDev ist eine Reihe von Standardabweichungen, die in den Preisumschlag aufzunehmen sind. Der Standardwert für StDev ist 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. UnterBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) / (UpperBandi LowerBandi). Je niedriger die b ist, desto mehr ist der Markt relativ zur jüngeren Geschichte. Je höher der Wert b ist, desto mehr ist der Markt im Verhältnis zur jüngsten Vergangenheit. Index: i MATrendLength 80, 250, Schritt 5 MALength 5, 60, Schritt 1 StDev 1 Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2) . Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trend Exit: Long Trades: Ein Verkauf am Ende wird nach b gt 0,8 platziert. Short Trades: Ein Kauf am Ende ist nach b lt 0,2 platziert. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRL Länge 20 ATRStop 6 MATrendLength 80, 250, Schritt 5 MALength 5, 60, Schritt 1Der folgende Artikel wird gefördert vom Dr. Stoxx Options Letter In meinen zwei vorherigen Artikeln zu diesem Thema. Ich detailliert, wie Händler und Investoren verwenden eine der häufigsten Komponenten der technischen Analyse, die einfache gleitende Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt ist ein laufender Durchschnitt des Schlusskurses einer Aktie über x Anzahl von Zeitperioden. Die beiden am häufigsten verwendeten Mittelwerte sind die 50 Tage und 200 Tage gleitende Mittelwerte. Gleitende Mittelwerte werden nicht nur von speziell ausgebildeten Markttechnikern genutzt. Sogar Finanzanalysten mit Harvard-MBAs beziehen sich auf die 50-Tage - und die 200-Tage-Bewegungsdurchschnitte so häufig wie sie auf P / E-Ratios und Gewinnwachstumsraten tun. In den vorangegangenen Artikeln sprach ich darüber, wie bewegte Durchschnitte helfen uns ein gutes Lesen eines Aktienkursdiagramms zu erhalten. Weve gesehen, wie man mit gleitenden Durchschnitten zu bestimmen, die dominierende Trend einer Aktie oder Index, sowie die idealen Punkte, an denen zu geben oder beenden Sie diesen Trend. Heute möchte ich meine Diskussion über bewegte Durchschnitte zu einem Ende bringen, indem ich über einen weiteren Weg zur Verwendung von gleitenden Durchschnitten spreche. Dies ist in der Tat die profitabelste technische Handelsstrategie, die ich benutze. In dieser Strategie betonen wir die Vorstellung, dass gewisse bewegte Durchschnitte, vor allem die großen zwei, der 50-Tage - und der 200-Tage-Durchschnitt als Magnete für den Preis einer Aktie oder eines Index fungieren, wenn er sich zu weit von den Durchschnittswerten entfernt. Das Phänomen, das ich hier verweise, hat ein Phantasielabel. Seine so genannte mittlere Reversion, und es wiederholt sich so oft in den Finanzmärkten, dass es zu studieren und lernen, wie man davon profitieren haben sich zu einer Art von Hüttenindustrie. Einige der weltweit größten finanziellen Köpfe, darunter Ivy League Professoren und Federal Reserve Bank Ökonomen, haben peer-reviewed Papiere zum Thema veröffentlicht. Die Idee hinter der mittleren Reversion, kurz gesagt, ist: ein gleitender Durchschnitt des Aktienkurses repräsentiert die Anhäufung von Weisheit auf dem Marktwert eines bestimmten Unternehmens Aktien (und damit des Unternehmens selbst), während die tägliche Fluktuation In Aktienkurs ist mehr ein Spiegelbild der ständig wechselnden Launen der Marktstimmung. So, sobald diese Stimmung den Aktienkurs zu weit von ihrem Durchschnitt treibt, die Wirkungsgrade der Marktkräfte, was sie sind, wird der Aktienkurs zwangsläufig zurück zu seinem Mittel in der kurzen Reihenfolge zurückgehen. Bestimmt nur, wenn der Preis zu weit von seinem Durchschnitt gedehnt worden ist und wie weit zurück zu dem Mittel, das es reisen wird, wenn es zurückkehrt, ist mehr Kunst als Wissenschaft. Aber es gibt ein Werkzeug, das uns mit dieser Entschlossenheit sehr helfen kann. Mit Hilfe der Vergangenheit Preis Leistung über X Anzahl der Zeitintervalle, dieses Werkzeug Maßnahme Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt und zieht Bänder auf dem Diagramm, sowohl über dem unter dem Durchschnitt, die die oberen und unteren Grenzen dieser Abweichung zeigen. Es wird erwartet, dass der Preis in diesen Bands nach vorne bleiben wird. Dies wäre eine normale Preisaktion. Jede Bewegung oberhalb oder unterhalb der Bänder signalisiert daher eine abnormale Bewegung über die Standardabweichung hinaus, daher eine Überdehnung, die wahrscheinlich auf den Mittelwert zurückfällt. Das Tool, das ich hier bespreche, sind natürlich Bollinger Bands, die der Markttechniker John Bollinger in den 1980er Jahren entwickelt hat. Ive verwendet diese Bands für Jahre und kann sagen, dass, wie die meisten technischen Indikatoren, sie gut funktionieren, wenn sie funktionieren Aber wenn die Bollinger Bands nicht gut funktionieren, kann Ihr Trading auf sie schrecklich falsch gehen. Dennoch, wenn wir die Bänder mit Stopp-Verlusten koppeln, um den Schaden zu minimieren, sind sie das beste Werkzeug, das wir für die Bestimmung von Regionen von Preis-Extremen haben, in denen eine Aktie oder ein Index wahrscheinlich über - Ich zeige Ihnen einige Beispiele. In der Grafik unten sehen Sie Aktien von EBAY, Inc. (Nasdaq: EBAY) mit dem 200 Tage gleitenden Durchschnitt überlagert, zusammen mit dem oberen und unteren Bollinger Bands bei 1,5 Standardabweichungen weg vom Durchschnitt gesetzt. Sie können sehen, wie in den vergangenen 9 Monaten, wenn der Preis außerhalb der Band reiste, war es nur eine Frage der Zeit, bevor es zurück in die andere Richtung prallte. Ich verwendete eine Standardabweichung von nur 1,5 auf dem 200day gleitenden Durchschnitt in der oben genannten Tabelle, weil es einen bedeutenden Zug nimmt, sogar weit weg von solch einem langfristigen gleitenden Durchschnitt des Preises zu erhalten. Wenn wir unseren Zeitrahmen bis zum 50-Tage-Durchschnitt verkürzen, müssen wir jedoch unsere Abweichung von 1,5 auf 2,0 erhöhen, um das Rauschen von falschen Signalen zu reduzieren. Hier ist ein Diagramm von Amazon, Inc. (Nasdaq: AMZN) während einer eher ineffiziente, turbulente Zeit in der Aktie jüngsten Geschichte. Ich habe hier überlagert die 50 Tage gleitenden Durchschnitt mit Bändern auf 2.0 Standardabweichungen weg vom Durchschnitt eingestellt. Sie sehen eine größere Anzahl von Signalen im Vergleich zu dem Diagramm oben, und auch, dass einige Signale wäre mehr rentabel als andere. Wie Sie mit Bollinger Bands arbeiten, wollen Sie Ihr Handelssystem zu verfeinern. Sie können nicht einfach kaufen jedes Dip unter dem unteren Band und verkaufen kurze jede Rallye über dem oberen Band. Während Sie experimentieren, schlage ich vor, einige der folgenden Vorschläge in Ihr Handelssystem zu integrieren: Nehmen Sie nur Kaufsignale auf den Gebieten der Preisstützung und verkaufen Sie Signale auf den Gebieten der Preisbeständigkeit Dont handeln Sie kleine Bewegungen jenseits der Bänder, aber nur diejenigen, die die Bänder durch a überschreiten (Sie können die B Bollinger Band Indicator für diese Bestimmung verwenden) Versuchen Sie, nur eingeben, wenn der Preis außerhalb der Bands an einem Tag schließt, dann schließt innerhalb der Bands am nächsten Tag nur Trades nehmen, wenn Bands sind weit und vermeiden Trades, wenn Bands sind Verengte Mittlere Reversionstheorie ist ein gut bezeugtes Phänomen, das, wenn es gut gelernt und entsprechend gehandelt wird, ein sehr profitables Konzept für die Märkte sein kann. Wenn Sie für mehr Ressourcen auf diesem Handelssystem suchen, möchten Sie vielleicht versuchen, die Mean-Reversion Trading-Handbuch bieten auf meiner Website, DrStox. Sie können auch auf mein Buch, Markt Neutral Trading. Wo ich vollständig erklären, wie ich dieses Handelssystem zu verwenden. Aber sicherlich ist die Originalquelle immer ein guter Startplatz: Bollinger auf Bollinger Bands. Die Bibel der Bands